Forex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogo dos casinos de Las Vegas. É o principal motivo pelo qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar a rentabilidade 100, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muito do trabalho realizado na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentáveis. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e nos envolvêssemos em um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda na cabeça e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu inicial inicial de 10 capital. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se equilibrar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um exemplo claro de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD chegar 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Por que a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite aos comerciantes compensar uma parcela de suas perdas com juros. Isto significa que um comerciante de martingale astuto pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e poderia reduzir a sua entrada média. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de comercialização da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Investidores de valor buscam ativamente ações de. O índice rápido é um indicador da liquidez a curto prazo de uma empresa. O índice rápido mede a capacidade de uma empresa para se encontrar. A Ratio de Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção se tornou o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. Sistema anti-Martingale A estratégia anti-Martingale é um sistema de gerenciamento de dinheiro baseado no aumento do volume de negociação em caso de lucro e diminuição do volume em caso de perda. Esta estratégia é o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negócios se a posição estiver perdendo. Se um comerciante usa uma estratégia padrão anti-Martingale, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o número de etapas varia. Ambos os iniciantes e profissionais de Forex usam este sistema de gerenciamento de dinheiro (MM) amplamente. Descrição do sistema Anti-Martingale Esta abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume abrindo novas posições na mesma direção que as próximas posições lucrativas anteriores (ver img. 1). Você determina o nível de fechamento por conta própria. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. Como regra geral, um comerciante duplica o volume. Assim, o aumento do volume em uma série de negócios rentáveis dá uma boa chance de estender o depósito prontamente. Com isso, é importante levar em consideração a quantidade de depósito, um tamanho de passo e outros indicadores. Em outras palavras, é necessário calcular o número de posições que você pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, não é recomendável abrir mais de três negociações ao mesmo tempo. Você deve calcular tudo antes de abrir uma posição. Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale Em caso de perda, você diminui o volume para o nível inicial. Isso não permite que você perca seu dinheiro rapidamente se a previsão do movimento de preços estiver incorreta. É importante entender que o aumento do volume não pode continuar sem fim. Normalmente, os comerciantes aumentam o volume em duas ou três vezes e depois retornam ao nível inicial. Isso ajuda a proteger o depósito, porque a tendência não pode ser constante e essa estratégia permite minimizar a perda em caso de reversão da tendência. Prós e contras da estratégia Anti-Martingale A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é uma oportunidade para aumentar seu depósito prontamente com alguns passos. Este sistema de gerenciamento de dinheiro está subjacente a muitas estratégias de negociação, por exemplo, negociação com porcentagem fixa, posição fixa, etc. Se as condições forem desfavoráveis, um comerciante enfrenta o risco mínimo, porque não aumenta o volume. Considerando que uma série de posições rentáveis dá um lucro muito bom. Embora a estratégia anti-Martingale tenha algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador for plano, esse sistema de gerenciamento de dinheiro não permite ganhar, porque as posições lucrativas e de perda alternarão. Portanto, é necessário calcular os pontos de entrada corretamente para não deixar suas posições se perderem. Você também estaria interessado em: o sistema de martingale realmente funciona. Então você dobra 5 vezes. Se o quinto comércio perder, você está abaixo 124816 31 unidades. Então, aqui estão suas escolhas: a) Corte suas perdas e volte para um tamanho de posição de 1 unidade. Agora, você precisa fazer uma seqüência de 31 vitórias para compensar 5 perdas anteriores ou b) Dobrar novamente, e arriscar-se a diminuir 3132 63 unidades, mas pelo menos só vai ganhar 1 vitória para compensar as 5 derrotas. Mas se você continuar dobrando com cada perda, só levará uma série de perda suficientemente longa para explodir sua conta. Aumentar o tamanho da posição para recuperar perdas é o jogo. Nenhum método de dimensionamento de posição pode dar ao seu comércio uma vantagem. Apenas um conhecimento sólido de como os mercados operam, e formando um método apropriado de entradas e saídas em torno desse conhecimento, pode conseguir isso. Dito isto, não há nenhuma lei contra o uso do forex como veículo de jogo. Mas você precisa decidir com atenção quais os riscos que você está disposto a tomar. É uma decisão pessoal. FWIW, postei sobre Martingale com mais detalhes aqui. Obrigado pela resposta. Por exemplo, depositei US 10000 e comece com 0.01 lot (10 centpips). Eu acho que é poucas economias para negociar essa estratégia. O que você acha que é possível usar esta estratégia para eurgbp ou em par. Qualquer pessoa que use estratégia de martingale também poderia explicar. obrigado. Re pares, Martingale é uma estratégia de apostas (dimensionamento), não uma estratégia de negociação, por isso não faz diferença. Você pode usar diferentes estratégias de entrada e saída para explorar diferentes comportamentos de preços em diferentes pares, mas isso não tem nada a ver com dimensionamento. Quanto menor o seu tamanho inicial em relação ao seu capital total, mais duplas sua conta irá sobreviver. Mas você está prejudicando seus retornos exponencialmente. Como um exemplo VERDADEIRO: Trader A: conta 10.000. Inicializando o tamanho do lote 0.01. Um comércio por dia, lucro obtido em 10 pips. Retorno anual 1 por dia x 250 dias de negociação por ano um retorno 2.5 em uma conta de 10.000. Iniciando o risco por comércio 10 pips 1. Portanto, a conta pode sobreviver 1248163264128256512102420484095, isto é, 12 perdas consecutivas. A probabilidade de 12 perdas consecutivas, em qualquer seqüência comercial 250, com uma taxa de 40 ganhos, é de 41 (veja a tabela anexa). Trader B: conta 10.000. Lançamento do tamanho do lote 0.1. Um comércio por dia, lucro obtido em 10 pips. Retorno anual 10 por dia x 250 dias de negociação por ano um retorno de 25 em uma conta de 10 000. Risco inicial por comércio 10 pips 10. Portanto, a conta pode sobreviver 10204080160320640128025605110, ou seja, 9 perdas consecutivas. A probabilidade de 9 perdas consecutivas, em qualquer seqüência comercial 250, com uma taxa de 40 vitórias, é 91. Assumimos que as taxas de vitória de ambos os comerciantes são 40 (para escalar 10 movimentos de pip, por exemplo, será um pouco menos de 50, Devido à propagação). Você acha que qualquer uma dessas equações representa uma equação aceitável - 2,5 rendimentos anuais, com 41 probabilidades de redução irreparável no primeiro ano - 25 rendimentos anuais, com 91 probabilidades de retração irreparável no primeiro ano. Dito de outra forma, é Vale a pena reverter 10 vezes, quando o risco de ruína é apenas um pouco mais do que duplicado. Claro, esses números são apenas um guia aproximado, e eles assumem 10 pip scalping, nenhuma estratégia de entrada real, 1 troca por dia, sem composição De winslosses, etc. Mas espero que ilustem o tipo de pensamento que você precisa empreender antes de colocar dinheiro na linha. Nota de rodapé: os valores na tabela são arredondados para o percentual inteiro mais próximo. Assim, as áreas amarelas significam gt 99,5 e lt 0,5, respectivamente. O cálculo pressupõe que não há vínculo causal entre os negócios, ou seja, que cada comércio é um evento independente. Imagem de anexo (clique para ampliar) Registrado em setembro de 2005 Status: pip my ride 629 Posts Hanover, Que tal esse cenário: as tendências são mais fortes no início (o que é uma coisa que distingue a negociação de casinos) e, eventualmente, reverte, então parece-me Uma estratégia de dimensionamento de posição com base nisso proporcionaria uma vantagem. Então, vamos assumir que um sinal de tendência é gerado em um gráfico e comparar 2 estratégias para o mesmo comprimento de uma tendência: 1) Diminuição do tamanho do lote à medida que a tendência continua: a) .4, TP 50p b) .3, TP 50p c). 2, TP 50p d) .1, TP 50p e TP a cada 50p até a tendência reverte Se uma das anteriores for perdida, 2 opções produzirão resultados viáveis: a) continuará diminuindo o tamanho do lote até o sinal de inversão. B) fechar negociações e começar de novo com .4 quando o novo sinal de inversão é gerado. 2) .1 tamanho do lote somente durante toda a tendência. Então, para 1: 1) terá um lucro muito maior. 2) qualquer perda terá alta probabilidade de ser mais do que comprovada na próxima tendência. 3) se o uso 1, a opção a e o comércio .4 perderem, ainda terá lucro no final se os negócios em circulação durante essa tendência forem lucrativos. 4) quaisquer perdas não terão um efeito de comércio quotdeathquot como com uma estratégia de martingale. O 50p TP que usei, começando o tamanho do lote de .4 (e subsequentes tamanhos de lote mais baixos) são arbritrary e são usados apenas para fins comparativos. Commercial Member Se cadastrou em março de 2010 52 Posts Há alguns EAs martingale por aí que você pode colocar uma conta demo e deixá-la correr para ver como ela funciona. Aqui está um que não é um martingale soprado, mas como o mesmo efeito na conta se não funcionar. Power SM Hanover, que tal esse cenário? O que você está descrevendo é um tipo de piramide em vez de Martingale. A resposta é que o sucesso dependerá de quão bem você possa escolher tendências e (como com todos os métodos) com que medida você ajusta sua posição (ou, neste caso, adicione posições) em relação às reversões de preços. Uma pirâmide não é mais do que um grupo de comércio de componentes individuais. Cada uma dessas negociações precisa ser rentável em equilíbrio por direito próprio. Caso contrário, está minando a linha de fundo geral. Simplesmente adicionar posições com base no fato de que o comércio existente em lucro não funciona em si mesmo. Se um método de pirâmide é lucrativo no equilíbrio, isso é por causa da maneira como ele está explorando a natureza de tendências do mercado, não por causa do MM. A prova reside no fato de que se o preço fosse uma caminhada completamente aleatória, CADA método teria uma expectativa de zero. Daí o sucesso de qualquer método depende, em última instância, de quão precisa é que ele enfrenta ineficiências no comportamento dos preços. Eu incluí alguns exemplos específicos do raciocínio atrás da pirâmide na minha publicação aqui. Membro comercial juntou-se a julho de 2008 562 Posts Secret 1) O capital deve ser suficiente para aceitar maxDD, maxDD é o preço máximo antes da reunião Good Entry (GE). Segredo 2) Os sinais de entrada devem ser um Edge. Significando não mais do que 5 Wrong Entry (WE) antes do preço encontrar a GE. Contanto que você possa encontrar ambos os segredos, você pode usar o martingale EA em Forex de forma segura, mas é claro que não há garantia. Segredo 3) Você deve bancar em determinado ganho de lucro até 100 ganho. Então você vai considerar ter um Edge Martingale EA. Eu encontrei meu Edge Martingale algumas vezes. Segredo 4) Mantenha seu segredo seguro. Registrado em setembro de 2006 Status: Perseguindo Tendências 2,350 Posts martingle falha, com uma média de trabalhos. Martingle trabalha em um modelo que a média de redução de dados funciona em um modelo que cria posições extras para atingir o limite desejado. Dois conceitos muito semelhantes, mas com modelagem de risco muito diferente Segredo 1) O capital deve ser suficiente para aceitar maxDD, maxDD é o preço máximo antes da reunião da Boa Entrada (GE). Segredo 2) Os sinais de entrada devem ser um Edge. Significando não mais do que 5 Wrong Entry (WE) antes do preço atender à GE. Contanto que você possa encontrar ambos os segredos, você pode usar o martingale EA em Forex de forma segura, mas é claro que não há garantia. Segredo 3) Você deve bancar em determinado ganho de lucro até 100 ganho. Então, você considerará ter um Edge Martingale EA. Eu encontrei meu Edge Martingale algumas vezes. Segredo 4) Mantenha seu segredo seguro. (1) O que acontece se você receber 6 ou mais Entradas erradas consecutivas antes de obter o ganho 100 necessário para bancoar seu alvo (2) Se você bancar seu alvo, isso não significa que há menos dinheiro na conta, para sobreviver depois Seqüência de entradas erradas (3) Se os sinais de entrada fornecem uma vantagem, por que não simplesmente trocar tamanhos de posição consistentes e eliminar o risco em que aludei em (1) você pode usar com segurança o martingale EA no Forex, mas, claro, sem garantia (4) Se não houver garantia, então, como você pode dizer que você pode usar com segurança Martingale
No comments:
Post a Comment